基金名称 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称 华宸300
基金代码 167901
基金类别 指数增强型
运作方式 上市开放式基金(LOF)
投资理念 本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,这将为指数化投资获得长期稳定收益奠定良好的基础,而指数增强型投资将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合,可以弥补纯指数化投资的缺陷,是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径,在控制与目标指数偏离风险的前提下可实现超越指数的收益。本基金以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,将能分享中国经济成长的长期收益。
投资目标 本基金采用指数增强投资策略,通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%, 对业绩比较基准的年跟踪误差不超过7.75%。
目标指数 沪深300指数
业绩比较基准 沪深300指数收益率 x 95% + 银行活期存款利率(税后) x 5%
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、非成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。